Сравнение GLDB с DUKZ
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while DUKZ is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и DUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у DUKZ с доходностью 2.21%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и DUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.21% | -0.30% |
Correlation
The correlation between GLDB and DUKZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. DUKZ — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DUKZ
Сравнение GLDB c DUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | DUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и DUKZ
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и DUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | DUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -4.70% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -0.95% | -35.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -1.12% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и DUKZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | DUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 4.60% | +35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 4.40% | +35.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 4.40% | +35.25% |
Сравнение комиссий GLDB и DUKZ
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DUKZ в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и DUKZ
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DUKZ в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.87% | 4.05% | 2.44% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and DUKZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
DUKZ has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Ocean Park. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 1.03% for DUKZ.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и DUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор