Сравнение GLDA.DE с GLDM
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - GLDA.DE tracks the Gold while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 17.85%/yr vs 17.88%/yr for GLDM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -4.43%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.68%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -6.37%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- -11.18%
- С начала года
- -4.43%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -6.37% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 6.37% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.43% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 3.17% | 14.79% | 6.66% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and GLDM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between GLDA.DE and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
GLDM
Сравнение GLDA.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDA.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 2.19 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и GLDM
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки GLDM в -23.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -23.80% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -23.80% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -23.80% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -23.80% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -23.07% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.51% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 9.99% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и GLDM
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.94% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 22.39% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 26.10% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.01% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.83% | +0.29% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и GLDM
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и GLDM
Ни GLDA.DE, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and GLDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for GLDA.DE.
GLDA.DE tracks Gold, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор