Сравнение GLDA.DE с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
GLDA.DE и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 9.98% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 8.39% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.82% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 8.13% |
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%.
GLDA.DE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 42.11%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 22.74%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDA.DE и IWDA.L
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
IWDA.L
Сравнение GLDA.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.77 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.12 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.58 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 6.15 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.77 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.73 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.77 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между GLDA.DE и IWDA.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и IWDA.L
Ни GLDA.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и IWDA.L
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDA.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -34.11% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -11.56% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -25.88% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -5.16% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.48% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.11% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и IWDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 5.45% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 9.00% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 16.12% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.97% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.85% | -0.05% |