PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDA.DE с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDA.DE и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDA.DE и IWDA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)
9.98%48.99%34.24%9.40%7.00%3.88%12.92%8.39%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.82%6.67%26.97%20.54%-13.04%31.33%6.49%8.13%
Разные валюты инструментов

GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDA.DE показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%.


GLDA.DE

1 день
2.80%
1 месяц
-9.01%
С начала года
9.98%
6 месяцев
24.93%
1 год
42.11%
3 года*
31.11%
5 лет*
22.74%
10 лет*

IWDA.L

1 день
2.81%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
12.47%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Physical Gold ETC (C)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий GLDA.DE и IWDA.L

GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLDA.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDA.DE
Ранг доходности на риск GLDA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDA.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDA.DEIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.77

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.12

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.58

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

6.15

+3.67

GLDA.DE vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDA.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDA.DE и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDA.DEIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.77

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.73

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.77

+0.44

Корреляция

Корреляция между GLDA.DE и IWDA.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDA.DE и IWDA.L

Ни GLDA.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDA.DE и IWDA.L

Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDA.DEIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-34.11%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-11.56%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-25.88%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-5.16%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.48%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.11%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDA.DE и IWDA.L

Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDA.DEIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

5.45%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

9.00%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

16.12%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.97%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.85%

-0.05%