Сравнение GLDA.DE с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
GLDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и BRK-A
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 9.98% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 8.39% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | -3.65% | -2.30% | 33.77% | 12.30% | 10.45% | 39.26% | -6.02% | 5.36% |
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.65%.
GLDA.DE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 42.11%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 22.74%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
BRK-A
Сравнение GLDA.DE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | -0.86 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | -1.08 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.79 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | -1.12 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.86 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.76 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.51 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между GLDA.DE и BRK-A составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и BRK-A
Ни GLDA.DE, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и BRK-A
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и BRK-A.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDA.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -51.47% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -14.43% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -25.98% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -11.50% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -9.51% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 8.66% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и BRK-A
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 4.42% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 11.58% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 19.30% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.55% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.71% | -3.91% |