Сравнение GLDA.DE с BRK-A
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) is Precious Metals fund tracking the Gold, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 19.71%/yr vs 11.38%/yr for BRK-A. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.74%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 2.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 8.39% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.74% | -2.30% | 33.77% | 12.30% | 10.45% | 39.26% | -6.02% | 5.36% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and BRK-A is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
BRK-A
Сравнение GLDA.DE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.39 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -0.82 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.29 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.65 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.50 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и BRK-A
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -43.24% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -10.84% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -20.74% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -22.09% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -17.19% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -9.60% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.22% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и BRK-A
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.68% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 10.99% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 14.78% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.48% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.67% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и BRK-A
Ни GLDA.DE, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and BRK-A have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор