Сравнение GLDA.DE с QQQM
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GLDA.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 19.71%/yr vs 18.06%/yr for QQQM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.21%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 2.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | -5.21% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.21% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -28.34% | 36.98% | 2.53% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and QQQM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between GLDA.DE and QQQM shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
QQQM
Сравнение GLDA.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.13 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 9.76 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.83 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и QQQM
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -30.95% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -10.99% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -27.16% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -30.95% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -4.67% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -7.33% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.52% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и QQQM
Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) составляет 5.11%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.73% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 12.23% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 16.66% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 21.96% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.78% | -5.93% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и QQQM
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и QQQM
GLDA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and QQQM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
GLDA.DE is categorized as Precious Metals, while QQQM is Nasdaq-100. GLDA.DE tracks Gold, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор