Сравнение GLDA.DE с QQQM
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GLDA.DE is a Gold fund tracking the Gold, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 18.68%/yr vs 17.18%/yr for QQQM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 19.95%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -5.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | -6.04% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.80% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -28.34% | 36.98% | 2.51% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and QQQM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between GLDA.DE and QQQM shifts across timeframes, from 0.00 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
QQQM
Сравнение GLDA.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDA.DE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.24 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 9.96 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и QQQM
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -30.95% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -10.99% | -11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -27.16% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -30.95% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -3.15% | -18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -7.29% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.57% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и QQQM
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.96% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.08% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 13.39% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 17.64% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.14% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 21.84% | -5.76% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и QQQM
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и QQQM
GLDA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and QQQM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
GLDA.DE is categorized as Gold, while QQQM is Nasdaq-100. GLDA.DE tracks Gold, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор