PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDA.DE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDA.DE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDA.DE и IAU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)
9.98%48.99%34.24%9.40%7.00%3.88%12.92%8.39%
IAU
iShares Gold Trust
12.18%44.49%35.22%9.45%5.53%3.18%14.73%8.50%
Разные валюты инструментов

GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDA.DE показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 12.18%.


GLDA.DE

1 день
2.80%
1 месяц
-9.01%
С начала года
9.98%
6 месяцев
24.93%
1 год
42.11%
3 года*
31.11%
5 лет*
22.74%
10 лет*

IAU

1 день
1.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
12.18%
6 месяцев
24.80%
1 год
42.16%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.63%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Physical Gold ETC (C)

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GLDA.DE и IAU

GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLDA.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDA.DE
Ранг доходности на риск GLDA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDA.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDA.DEIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.66

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.10

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.47

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

8.55

+1.27

GLDA.DE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDA.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDA.DE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDA.DEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.68

+0.52

Корреляция

Корреляция между GLDA.DE и IAU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDA.DE и IAU

Ни GLDA.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDA.DE и IAU

Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDA.DEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-45.14%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-19.18%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-20.93%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-11.71%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-15.98%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

5.23%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDA.DE и IAU

Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDA.DEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

10.54%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

23.13%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

25.59%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.44%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.78%

+1.02%