Сравнение GLDA.DE с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Gold Trust (IAU).
GLDA.DE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 9.98% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 8.39% |
IAU iShares Gold Trust | 12.18% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 8.50% |
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 12.18%.
GLDA.DE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 42.11%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 22.74%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 24.80%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDA.DE и IAU
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
IAU
Сравнение GLDA.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.66 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.10 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.47 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 8.55 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.68 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между GLDA.DE и IAU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и IAU
Ни GLDA.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и IAU
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDA.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -45.14% | +26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -19.18% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -20.93% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -11.71% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -15.98% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 5.23% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и IAU
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 10.54% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 23.13% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 25.59% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.44% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.78% | +1.02% |