PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с RING

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both Gold funds - GLD tracks the LBMA Gold Price PM while RING tracks the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 13.12%/yr vs 14.61%/yr for RING. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLD charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности GLD и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 13.12% против 14.61% соответственно.

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between GLD and RING is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.77

The correlation between GLD and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLD и RING

Секторы
GLD
RING

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
RING
100.0%

Коммуникационные услуги

GLD

-

RING

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

RING

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

RING

-

Энергетика

GLD

-

RING

-

Финансовые услуги

GLD

-

RING

-

Здравоохранение

GLD

-

RING

-

Промышленность

GLD

-

RING

-

Недвижимость

GLD

-

RING

-

Технологии

GLD

-

RING

-

Коммунальные услуги

GLD

-

RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPYRING с SGDM

Доходность на риск

GLD vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.49

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.87

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.27

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

5.85

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.55

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.10

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GLD и RING

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-79.47%

+33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-30.11%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-30.11%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-47.94%

+26.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-52.04%

+30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-25.71%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-47.41%

+31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

11.64%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и RING

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.51%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

14.98%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

37.38%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

45.90%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

36.46%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

36.53%

-20.58%

Сравнение комиссий GLD и RING

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и RING

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

GLD and RING have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (14.98%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, RING leads with 14.61% vs 13.12% for GLD. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 14.61% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

RING has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for GLD.

GLD tracks LBMA Gold Price PM, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор