PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 10.60%/yr for PPL.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLD торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции PPL.TO по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.60% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.43%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и PPL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%13.13%8.13%19.09%36.19%-30.75%30.11%-13.55%22.01%

Correlation

The correlation between GLD and PPL.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.10

The correlation between GLD and PPL.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

GLD vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.77

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.41

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.80

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

6.47

-3.66

GLD vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PPL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и PPL.TO

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-71.00%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-12.40%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-19.03%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-26.90%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-71.00%

+46.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-2.65%

-19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-14.11%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

5.35%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и PPL.TO

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.14%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

13.80%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

19.58%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

19.85%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

31.56%

-15.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и PPL.TO

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%

Часто задаваемые вопросы

GLD and PPL.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор