Сравнение GLD с BTC
GLD (SPDR Gold Shares) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. GLD is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, GLD returned 23.81% vs -40.53% for BTC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности GLD и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -27.37%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
BTC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 8.81% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.37% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between GLD and BTC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. BTC — Ранг доходности на риск
GLD
BTC
Сравнение GLD c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.78 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.37 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и BTC
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -51.97% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -51.97% | +27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -49.38% | +27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -17.26% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 29.58% | -21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и BTC
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 11.89% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 34.43% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 44.03% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 48.30% | -30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 48.30% | -32.22% |
Сравнение комиссий GLD и BTC
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и BTC
Ни GLD, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and BTC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (11.89%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BTC's -51.97%.
On 1-year performance, GLD leads with 23.81% vs -40.53% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 23.81% return vs -40.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GLD and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLD is categorized as Gold, while BTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Grayscale. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.15% for BTC.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор