Сравнение GLCR с YCS
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -7.32% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
GLCR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам GLCR и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -10.49% | 8.04% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 13.41% |
Correlation
The correlation between GLCR and YCS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. YCS — Ранг доходности на риск
GLCR
YCS
Сравнение GLCR c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.97 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 12.40 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.92 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.33 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и YCS
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -49.56% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -8.30% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | 0.00% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -19.93% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 2.66% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и YCS
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 2.75% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 12.32% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 17.27% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 21.10% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.01% | -0.39% |
Сравнение комиссий GLCR и YCS
GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и YCS
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.08% | 0.97% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and YCS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLCR has higher volatility (7.93%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -7.32% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for YCS.
GLCR is categorized as Europe Equities, while YCS is Leveraged Currency. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор