Сравнение GLCR с YCS
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 29.82% for YCS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
GLCR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам GLCR и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -11.69% | 7.26% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 14.18% |
Correlation
The correlation between GLCR and YCS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. YCS — Ранг доходности на риск
GLCR
YCS
Сравнение GLCR c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.61 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 11.41 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и YCS
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -49.56% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -8.30% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | 0.00% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -19.80% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 2.62% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и YCS
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.47% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 11.85% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 16.54% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 21.09% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.70% | -0.45% |
Сравнение комиссий GLCR и YCS
GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и YCS
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.10% | 0.97% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and YCS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLCR has higher volatility (3.04%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -6.77% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GLCR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for YCS.
GLCR is categorized as Europe Equities, while YCS is Leveraged Currency. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор