PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCR с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с TAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -7.32% vs -0.95% for TAGS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 6.11%.

GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAGS

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.04%
1 год
-0.95%
3 года*
-7.08%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
-1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и TAGS

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-10.49%8.04%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		6.11%-9.39%

Correlation

The correlation between GLCR and TAGS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов GLCR и TAGS

Секторы
GLCR
TAGS

Финансовые услуги

32.2%
99.9%

Потребительский защитный сектор

21.2%

-

Здравоохранение

20.2%

-

Недвижимость

7.6%

-

Промышленность

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GLCR
32.2%
TAGS
99.9%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.2%
TAGS

-

Здравоохранение

GLCR
20.2%
TAGS

-

Недвижимость

GLCR
7.6%
TAGS

-

Промышленность

GLCR
6.0%
TAGS

-

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.8%
TAGS

-

Сырьевые материалы

GLCR
5.6%
TAGS

-

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
TAGS

-

Энергетика

GLCR

-

TAGS

-

Технологии

GLCR

-

TAGS

-

Коммунальные услуги

GLCR

-

TAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CANEGLCR с CXRNGLCR с WXETGLCR с DBEUGLCR с WEAT
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX

Доходность на риск

GLCR vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCRTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.08

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-0.02

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.09

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.16

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCR vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа TAGS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCRTAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GLCR и TAGS

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCRTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-76.40%

+59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-10.07%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-63.69%

+46.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-57.23%

+52.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

5.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и TAGS

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCRTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.52%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.12%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

12.61%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.58%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.04%

+0.58%

Сравнение комиссий GLCR и TAGS

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и TAGS

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.08%0.97%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and TAGS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (7.93%) compared to TAGS (5.52%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs TAGS's -76.40%.

On 1-year performance, TAGS leads with -0.95% vs -7.32% for GLCR. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAGS has performed better with a -0.95% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for TAGS.

GLCR is categorized as Europe Equities, while TAGS is Agricultural Commodities. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while TAGS tracks Teucrium TAGS Index. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.21% for TAGS.

TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор