PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLCR с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с EWP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 38.69% for EWP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 11.72%.

GLCR

1 день
0.15%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-13.58%
С начала года
-11.69%
1 год
-6.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWP

1 день
-0.54%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
10.98%
С начала года
11.72%
1 год
38.69%
3 года*
30.54%
5 лет*
20.71%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и EWP

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-11.69%7.26%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.72%44.44%

Correlation

The correlation between GLCR and EWP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.50

The correlation between GLCR and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLCR и EWP

Секторы
GLCR
EWP

Финансовые услуги

33.1%
44.3%

Потребительский защитный сектор

21.5%

-

Здравоохранение

18.6%
1.3%

Недвижимость

7.9%
2.3%

Промышленность

6.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.6%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Коммуникационные услуги

1.5%
2.4%

Энергетика

-

3.9%

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

21.6%

Финансовые услуги

GLCR
33.1%
EWP
44.3%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.5%
EWP

-

Здравоохранение

GLCR
18.6%
EWP
1.3%

Недвижимость

GLCR
7.9%
EWP
2.3%

Промышленность

GLCR
6.4%
EWP
16.0%

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.7%
EWP
4.6%

Сырьевые материалы

GLCR
5.4%
EWP

-

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
EWP
2.4%

Энергетика

GLCR

-

EWP
3.9%

Технологии

GLCR

-

EWP
4.9%

Коммунальные услуги

GLCR

-

EWP
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CXRNGLCR с CANEGLCR с WEATGLCR с WXETGLCR с DBEU
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

GLCR vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 66
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCREWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.09

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.82

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.42

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

12.18

-12.98

GLCR vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCR и EWP

Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCREWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-61.19%

+41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-11.38%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-1.66%

-16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-21.36%

+15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

3.18%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и EWP

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 3.04%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCREWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.77%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

16.28%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

18.65%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

20.23%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

21.47%

-3.22%

Сравнение комиссий GLCR и EWP

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и EWP

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EWP в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.81%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.10%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and EWP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (3.77%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs EWP's -61.19%.

On 1-year performance, EWP leads with 38.69% vs -6.77% for GLCR. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWP has performed better with a 38.69% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

EWP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.10% for GLCR.

GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор