PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLCR с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с EPOL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 32.38% for EPOL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.35%.

GLCR

1 день
0.15%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-13.58%
С начала года
-11.69%
1 год
-6.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPOL

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
13.26%
С начала года
16.35%
1 год
32.38%
3 года*
31.03%
5 лет*
17.67%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и EPOL

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-11.69%7.26%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.35%30.23%

Correlation

The correlation between GLCR and EPOL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов GLCR и EPOL

Секторы
GLCR
EPOL

Финансовые услуги

33.1%
44.6%

Потребительский защитный сектор

21.5%
5.8%

Здравоохранение

18.6%
0.6%

Недвижимость

7.9%

-

Промышленность

6.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
13.1%

Сырьевые материалы

5.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.7%

Энергетика

-

14.5%

Технологии

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

GLCR
33.1%
EPOL
44.6%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.5%
EPOL
5.8%

Здравоохранение

GLCR
18.6%
EPOL
0.6%

Недвижимость

GLCR
7.9%
EPOL

-

Промышленность

GLCR
6.4%
EPOL
1.7%

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.7%
EPOL
13.1%

Сырьевые материалы

GLCR
5.4%
EPOL
7.3%

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
EPOL
5.7%

Энергетика

GLCR

-

EPOL
14.5%

Технологии

GLCR

-

EPOL
2.0%

Коммунальные услуги

GLCR

-

EPOL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CXRNGLCR с CANEGLCR с WEATGLCR с WXETGLCR с DBEU
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWK

Доходность на риск

GLCR vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 66
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCREPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.40

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.03

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.95

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

7.84

-8.63

GLCR vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCR и EPOL

Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCREPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-63.72%

+44.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-11.04%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-1.00%

-16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-26.72%

+20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

4.14%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и EPOL

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 3.04%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCREPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.79%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

18.44%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

23.24%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

29.15%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

27.41%

-9.16%

Сравнение комиссий GLCR и EPOL

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и EPOL

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EPOL в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.62%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.10%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and EPOL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (5.79%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs EPOL's -63.72%.

On 1-year performance, EPOL leads with 32.38% vs -6.77% for GLCR. On fees, EPOL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPOL has performed better with a 32.38% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPOL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

EPOL has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.10% for GLCR.

GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор