PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCR с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLCR и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%.


GLCR

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.61%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-6.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
-0.63%
1 месяц
-16.23%
С начала года
53.97%
6 месяцев
50.93%
1 год
43.95%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.66%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и DBE


2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
-12.59%7.26%
DBE
Invesco DB Energy Fund
53.97%-5.02%

Correlation

The correlation between GLCR and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

GLCR vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLCRDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.07

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

6.89

-7.83

GLCR vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCR и DBE

Максимальная просадка GLCR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLCRDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-86.69%

+67.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-21.28%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-41.55%

+22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-57.24%

+52.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

6.42%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и DBE

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.06%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLCRDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.37%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

31.44%

-18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

35.27%

-18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

29.58%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

28.34%

-9.77%

Сравнение комиссий GLCR и DBE

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и DBE

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DBE в 2.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.51%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
1.11%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLCR and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (9.37%) compared to GLCR (8.06%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -18.74% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 43.95% vs -6.76% for GLCR. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 43.95% return vs -6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

DBE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.11% for GLCR.

GLCR is categorized as Europe Equities, while DBE is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор