PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCR с CORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLCR и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у CORN с доходностью -1.47%.


GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CORN

1 день
-1.36%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-4.06%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и CORN


2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
-10.49%8.04%
CORN
Teucrium Corn Fund
-1.47%-4.21%

Correlation

The correlation between GLCR and CORN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Teucrium Corn Fund

Доходность на риск

GLCR vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина

CORN
Ранг доходности на риск CORN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLCRCORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.40

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.79

-0.43

GLCR vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CORN равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLCRCORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.09

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GLCR и CORN

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и CORN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLCRCORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-78.09%

+61.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-10.26%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-66.83%

+50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-51.08%

+46.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

5.18%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и CORN

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLCRCORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.42%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

11.50%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.40%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

20.21%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

19.40%

-0.78%

Сравнение комиссий GLCR и CORN

GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и CORN

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CORN
Teucrium Corn Fund
0.00%0.00%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
1.08%0.97%

Часто задаваемые вопросы


GLCR and CORN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (7.93%) compared to CORN (6.42%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs CORN's -78.09%.

On 1-year performance, CORN leads with -4.06% vs -7.32% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORN has performed better with a -4.06% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for CORN.

GLCR is categorized as Europe Equities, while CORN is Agricultural Commodities. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 2.19% for CORN.

CORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и CORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор