PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCR с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -5.85% vs 18.96% for BBEU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 6.77%.

GLCR

1 день
1.35%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и BBEU

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-9.29%8.04%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%20.02%

Correlation

The correlation between GLCR and BBEU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.59

The correlation between GLCR and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLCR и BBEU

Секторы
GLCR
BBEU

Финансовые услуги

32.2%
21.8%

Потребительский защитный сектор

21.2%
8.4%

Здравоохранение

20.2%
10.7%

Недвижимость

7.6%
0.3%

Промышленность

6.0%
14.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.7%

Сырьевые материалы

5.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.8%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

GLCR
32.2%
BBEU
21.8%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.2%
BBEU
8.4%

Здравоохранение

GLCR
20.2%
BBEU
10.7%

Недвижимость

GLCR
7.6%
BBEU
0.3%

Промышленность

GLCR
6.0%
BBEU
14.8%

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.8%
BBEU
4.7%

Сырьевые материалы

GLCR
5.6%
BBEU
4.5%

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
BBEU
2.8%

Энергетика

GLCR

-

BBEU
3.4%

Технологии

GLCR

-

BBEU
7.7%

Коммунальные услуги

GLCR

-

BBEU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CXRNGLCR с CANEGLCR с DBEUGLCR с WXETGLCR с WEAT
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

GLCR vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCRBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.23

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.79

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.56

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

5.78

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCR vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BBEU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCRBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.23

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.48

-0.57

Просадки

Сравнение просадок GLCR и BBEU

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCRBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-36.27%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-12.23%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-1.50%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.14%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

3.29%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и BBEU

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCRBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.55%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.02%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.51%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.50%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

19.32%

-0.69%

Сравнение комиссий GLCR и BBEU

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и BBEU

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BBEU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.07%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and BBEU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (8.08%) compared to BBEU (5.55%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs BBEU's -36.27%.

On 1-year performance, BBEU leads with 18.96% vs -5.85% for GLCR. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBEU has performed better with a 18.96% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.07% for GLCR.

GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Teucrium and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.09% for BBEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор