Сравнение GLCC.TO с YMAG
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GLCC.TO returned 45.14% vs 16.11% for YMAG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и YMAG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как YMAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YMAG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -2.43%.
GLCC.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -12.49%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 39.81%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 12.74%
YMAG
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -9.36% | 137.43% | 31.47% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -2.43% | 13.22% | 44.08% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and YMAG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов GLCC.TO и YMAG
Секторы
GLCC.TO
YMAG
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GLCC.TO
YMAG
-
Коммуникационные услуги
GLCC.TO
-
YMAG
-
Потребительский циклический сектор
GLCC.TO
-
YMAG
-
Потребительский защитный сектор
GLCC.TO
-
YMAG
-
Энергетика
GLCC.TO
-
YMAG
-
Финансовые услуги
GLCC.TO
-
YMAG
Здравоохранение
GLCC.TO
-
YMAG
-
Промышленность
GLCC.TO
-
YMAG
-
Недвижимость
GLCC.TO
-
YMAG
-
Технологии
GLCC.TO
-
YMAG
-
Коммунальные услуги
GLCC.TO
-
YMAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. YMAG — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
YMAG
Сравнение GLCC.TO c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCC.TO | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.10 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 3.26 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и YMAG
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки YMAG в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.37% | -26.37% | -55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.03% | -14.77% | -18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.29% | -9.46% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.08% | -5.14% | -47.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 4.95% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и YMAG
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 6.20% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 12.73% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 16.69% | +27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 21.31% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 21.31% | +10.95% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и YMAG
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и YMAG
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности YMAG в 56.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 9.55% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.40% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and YMAG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLCC.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLCC.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор