PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCC.TO с YMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GLCC.TO returned 60.20% vs 28.66% for YMAG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как YMAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YMAG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 5.12%.

GLCC.TO

1 день
-2.75%
1 месяц
1.61%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
4.96%
1 год
60.20%
3 года*
40.99%
5 лет*
21.30%
10 лет*
14.52%

YMAG

1 день
-0.45%
1 месяц
4.11%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.98%
1 год
28.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и YMAG

2026 (YTD)20252024
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-0.45%137.43%32.08%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		5.12%13.19%46.03%

Correlation

The correlation between GLCC.TO and YMAG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.04

Сравнение распределения секторов GLCC.TO и YMAG

Секторы
GLCC.TO
YMAG

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLCC.TO
100.0%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

GLCC.TO

-

YMAG

-

Потребительский циклический сектор

GLCC.TO

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

GLCC.TO

-

YMAG

-

Энергетика

GLCC.TO

-

YMAG

-

Финансовые услуги

GLCC.TO

-

YMAG
100.0%

Здравоохранение

GLCC.TO

-

YMAG

-

Промышленность

GLCC.TO

-

YMAG

-

Недвижимость

GLCC.TO

-

YMAG

-

Технологии

GLCC.TO

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

GLCC.TO

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

GLCC.TO vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.80

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.40

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.97

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

6.02

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.31

-1.31

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и YMAG

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки YMAG в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCC.TOYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-27.15%

-43.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-14.59%

-14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-2.26%

-21.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.43%

-5.18%

-29.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

4.78%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и YMAG

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCC.TOYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

3.59%

+11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

11.23%

+22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.70%

15.98%

+25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

20.51%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

20.51%

+11.44%

Сравнение комиссий GLCC.TO и YMAG

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и YMAG

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности YMAG в 52.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		8.69%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCC.TO and YMAG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLCC.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLCC.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while YMAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 1.28% for YMAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор