PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с YMAG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

GLCC.TO и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и YMAG

2026 (YTD)20252024
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%32.08%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-7.90%13.19%46.03%
Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как YMAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YMAG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -7.90%.

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%

YMAG

1 день
3.71%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.44%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с AIPIYMAG с WPAY

Сравнение комиссий GLCC.TO и YMAG

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOYMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.96

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.42

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.46

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

4.32

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.96

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.03

-1.03

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и YMAG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и YMAG

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности YMAG в 55.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		55.67%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и YMAG

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки YMAG в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и YMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-25.96%

-45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-14.38%

-14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-11.11%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-4.68%

-29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.15%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и YMAG

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

6.90%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

12.68%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

22.10%

+19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

20.97%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

20.97%

+10.78%