Сравнение GLCC.TO с BCCC
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, GLCC.TO returned 45.14% vs -31.45% for BCCC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и BCCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как BCCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -24.04%.
GLCC.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -12.49%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 39.81%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 12.74%
BCCC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -15.93%
- С начала года
- -24.04%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -31.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -9.36% | 60.92% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -24.04% | -7.16% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and BCCC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. BCCC — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
BCCC
Сравнение GLCC.TO c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCC.TO | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.74 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -1.32 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и BCCC
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки BCCC в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.37% | -42.86% | -38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.03% | -42.86% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.29% | -40.47% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.08% | -18.46% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 23.80% | -11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и BCCC
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 10.86% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 28.97% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 35.78% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 35.43% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 35.43% | -3.17% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и BCCC
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и BCCC
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности BCCC в 66.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 66.89% | 29.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 9.55% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and BCCC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while BCCC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.75% for BCCC.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор