PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с 4GLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE).

GLCC.TO и 4GLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. 4GLD.DE - это пассивный фонд от Xetra, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		11.06%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		10.20%60.85%37.52%10.29%7.60%-4.29%21.10%13.74%6.62%5.09%
Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции GLCC.TO превзошли акции 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 18.23% против 15.43% соответственно.

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%

4GLD.DE

1 день
3.07%
1 месяц
-8.22%
С начала года
10.20%
6 месяцев
23.24%
1 год
48.54%
3 года*
35.51%
5 лет*
25.05%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Xetra-Gold ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Сравнение комиссий GLCC.TO и 4GLD.DE

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TO4GLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.98

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.51

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.93

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

11.39

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4GLD.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TO4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.98

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.54

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.71

-0.71

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и 4GLD.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и 4GLD.DE

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и 4GLD.DE

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и 4GLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TO4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-36.79%

-34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-16.54%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-16.54%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-18.23%

-26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-8.96%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-11.83%

-22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

4.35%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и 4GLD.DE

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TO4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

10.57%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.81%

20.83%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

24.36%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

16.11%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

15.04%

+16.75%