PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCC.TO с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
5.98%137.43%20.18%6.19%-1.80%6.58%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.43%40.70%29.61%6.83%4.62%4.20%
Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как IGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.43%.


GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%

IGLD

1 день
3.58%
1 месяц
-8.66%
С начала года
7.43%
6 месяцев
16.63%
1 год
33.58%
3 года*
25.65%
5 лет*
17.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий GLCC.TO и IGLD

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

GLCC.TO vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLCC.TOIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.51

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.99

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.16

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

9.03

+2.63

GLCC.TO vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLCC.TOIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.51

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.27

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.25

-1.25

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и IGLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и IGLD

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и IGLD

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки IGLD в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLCC.TOIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-18.59%

-52.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-17.56%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-18.59%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-11.57%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-5.01%

-29.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.08%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и IGLD

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLCC.TOIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

10.92%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

20.20%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

22.41%

+18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

14.21%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

14.16%

+17.59%