Сравнение GLCC.TO с IGLD
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, GLCC.TO returned 21.30%/yr vs 16.25%/yr for IGLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и IGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как IGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 2.98%.
GLCC.TO
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 14.52%
IGLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -0.45% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | 6.58% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 2.98% | 40.70% | 29.61% | 6.83% | 4.62% | 4.20% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and IGLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between GLCC.TO and IGLD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
IGLD
Сравнение GLCC.TO c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCC.TO | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.59 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.25 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCC.TO | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.13 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.13 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и IGLD
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки IGLD в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -16.48% | -54.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -16.48% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -16.48% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -16.48% | -21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -13.77% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -3.82% | -30.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 6.17% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и IGLD
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 5.07% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 19.79% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 22.17% | +19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 14.46% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 14.28% | +17.67% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и IGLD
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и IGLD
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности IGLD в 17.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.69% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.63% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and IGLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLCC.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLCC.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while IGLD is Precious Metals. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор