PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с GVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. GLBL is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past year, GLBL returned 23.32% vs 39.29% for GVAL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.95%.

GLBL

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.31%
1 год
23.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.23%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.95%
6 месяцев
15.40%
1 год
39.29%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и GVAL

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		8.45%20.14%5.49%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.95%55.87%-2.16%

Correlation

The correlation between GLBL and GVAL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.54

The correlation between GLBL and GVAL shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLBL и GVAL

Секторы
GLBL
GVAL

Технологии

36.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

15.9%
4.3%

Финансовые услуги

14.0%
16.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
2.7%

Здравоохранение

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.8%

Промышленность

3.3%
3.6%

Недвижимость

3.1%
6.2%

Сырьевые материалы

1.3%
7.7%

Энергетика

1.3%
6.8%

Коммунальные услуги

0.4%
3.7%

Технологии

GLBL
36.5%
GVAL
9.4%

Коммуникационные услуги

GLBL
15.9%
GVAL
4.3%

Финансовые услуги

GLBL
14.0%
GVAL
16.9%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.5%
GVAL
2.7%

Здравоохранение

GLBL
7.3%
GVAL

-

Потребительский защитный сектор

GLBL
4.2%
GVAL
1.8%

Промышленность

GLBL
3.3%
GVAL
3.6%

Недвижимость

GLBL
3.1%
GVAL
6.2%

Сырьевые материалы

GLBL
1.3%
GVAL
7.7%

Энергетика

GLBL
1.3%
GVAL
6.8%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
GVAL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с DBEGLBL с WEBSGLBL с FIXTGLBL с CALFGLBL с NZAC
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

GLBL vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBLGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.54

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.39

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.43

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

13.04

-4.65

GLBL vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBL и GVAL

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-46.82%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.50%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-3.51%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-13.82%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.02%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и GVAL

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 5.99%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.52%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.85%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

15.62%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.60%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

19.01%

-2.25%

Сравнение комиссий GLBL и GVAL

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и GVAL

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GVAL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.79%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.46%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and GVAL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.52%) compared to GLBL (5.99%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.29% vs 23.32% for GLBL. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.29% return vs 23.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.79% for GLBL.

They also come from different issuers: Pacer and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор