Сравнение GLBL.L с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
GLBL.L и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLBL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLBL.L и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLBL.L и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | -1.15% | -2.39% | -2.65% | 4.08% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 15.28% | 61.75% | 37.39% | 10.74% |
Разные валюты инструментов
GLBL.L торгуется в GBP, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLBL.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 11.41%.
GLBL.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 47.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLBL.L и SHLD
GLBL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
GLBL.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GLBL.L
SHLD
Сравнение GLBL.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBL.L | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.97 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 2.65 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.57 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.77 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBL.L | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.97 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 2.45 | -2.61 |
Корреляция
Корреляция между GLBL.L и SHLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBL.L и SHLD
Дивидендная доходность GLBL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLBL.L и SHLD
Максимальная просадка GLBL.L за все время составила -25.17%, что больше максимальной просадки SHLD в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL.L и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLBL.L | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.17% | -15.06% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -15.06% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -5.82% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -2.58% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 5.18% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBL.L и SHLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) составляет 1.52%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что GLBL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLBL.L | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 8.00% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 17.59% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 24.30% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 19.92% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 19.92% | -12.60% |