Сравнение GLBL.L с IMID.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).

GLBL.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLBL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLBL.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLBL.L и IMID.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged	-0.71%	-2.39%	-2.65%	-2.45%	-7.22%	-5.08%	3.70%	1.65%	7.05%
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI	-95.97%	13.50%	18.15%	15.05%	-7.72%	19.37%	11.96%	21.15%	31.39%

Разные валюты инструментов

GLBL.L торгуется в GBP, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLBL.L показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -95.97%.

GLBL.L

1 день: 0.45%

1 месяц: -0.69%

С начала года: -0.71%

6 месяцев: -0.41%

1 год: -1.13%

3 года*: -2.59%

5 лет*: -2.88%

10 лет*: —

IMID.L

1 день: -0.02%

1 месяц: -2.21%

С начала года: -95.97%

6 месяцев: -95.87%

1 год: -95.01%

3 года*: -60.95%

5 лет*: -42.09%

10 лет*: -15.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

Название символа

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с GLBL.L:

GLBL.L с SHLD GLBL.L с GAGG.L GLBL.L с FGOV.L GLBL.L с AGHG.L GLBL.L с PRIG.L GLBL.L с AGGU.L GLBL.L с GLAD.L

Часто сравнивают с IMID.L:

IMID.L с ACWI IMID.L с VT IMID.L с ACWI.L IMID.L с SWLD.L IMID.L с SWRD.L IMID.L с IWDA.L IMID.L с FGQD.L

Сравнение комиссий GLBL.L и IMID.L

GLBL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

IMID.L

SPDR MSCI ACWI IMI

GLBL.L

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

Доходность на риск

GLBL.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLBL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMID.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLBL.L	IMID.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.16	-0.98	+0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.18	-0.79	+0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	0.51	+0.47
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.22	-0.99	+0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.38	-2.91	+2.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL.L на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLBL.L	IMID.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.16	-0.98	+0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.42	-0.94	+0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.44	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.15	-0.32	+0.17

Корреляция

Корреляция между GLBL.L и IMID.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL.L и IMID.L

Дивидендная доходность GLBL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.01%
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLBL.L и IMID.L

Максимальная просадка GLBL.L за все время составила -25.17%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL.L и IMID.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLBL.L	IMID.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.17%	-96.32%	+71.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.19%	-96.32%	+91.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.62%	-96.32%	+77.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-96.32%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.46%	-96.22%	+72.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.61%	-12.30%	-0.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	32.63%	-29.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL.L и IMID.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) составляет 1.60%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что GLBL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLBL.L	IMID.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.60%	4.35%	-2.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.68%	322.73%	-319.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.43%	96.67%	-91.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.80%	44.63%	-37.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.32%	35.97%	-28.65%

Сравнение GLBL.L с IMID.L

Доходность

Сравнение доходности GLBL.L и IMID.L

Сравнение доходности по годам GLBL.L и IMID.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GLBL.L

IMID.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLBL.L и IMID.L

Доходность на риск

GLBL.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

GLBL.L

IMID.L

Сравнение GLBL.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLBL.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL.L и IMID.L

Просадки

Сравнение просадок GLBL.L и IMID.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL.L и IMID.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)