PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL.L с GAGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLBL.L с GAGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).

GLBL.L и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLBL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLBL.L и GAGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLBL.L и GAGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		-1.15%-2.39%-2.65%-2.45%-7.22%-5.08%3.70%1.65%7.05%
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M		0.40%0.42%0.19%-0.73%-5.96%-3.91%5.63%2.75%8.44%
Разные валюты инструментов

GLBL.L торгуется в GBP, в то время как GAGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLBL.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.40%.

GLBL.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-1.58%
3 года*
-2.59%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
—

GAGG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
1.43%
3 года*
0.12%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

Amundi Index Barclays Global Agg 500M

Часто сравнивают с GLBL.L:
GLBL.L с SHLDGLBL.L с AGHG.LGLBL.L с FGOV.LGLBL.L с PRIG.LGLBL.L с AGGU.LGLBL.L с GLAD.LGLBL.L с IMID.L
Часто сравнивают с GAGG.L:
GAGG.L с AGGHGAGG.L с AGGG.LGAGG.L с SGLO.LGAGG.L с FGOV.LGAGG.L с AGGU.LGAGG.L с GLAB.LGAGG.L с PRIG.L

Сравнение комиссий GLBL.L и GAGG.L

GLBL.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M

Доходность на риск

GLBL.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL.L
Ранг доходности на риск GLBL.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
GAGG.L
Ранг доходности на риск GAGG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBL.LGAGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.28

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.46

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.41

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

0.74

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL.L vs. GAGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL.L на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GAGG.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL.L и GAGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBL.LGAGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.28

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.03

-0.19

Корреляция

Корреляция между GLBL.L и GAGG.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL.L и GAGG.L

Дивидендная доходность GLBL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		0.03%0.03%0.03%0.02%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLBL.L и GAGG.L

Максимальная просадка GLBL.L за все время составила -25.17%, что больше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL.L и GAGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLBL.LGAGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.17%

-19.47%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-4.17%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.62%

-14.17%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-13.75%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-9.59%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.31%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL.L и GAGG.L

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) имеют волатильность 1.52% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLBL.LGAGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.48%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

3.55%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

5.15%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

6.60%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

7.22%

+0.10%