PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL.L с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLBL.L с AGGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

GLBL.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLBL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLBL.L и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLBL.L и AGGU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		-1.15%-2.39%-2.65%-2.45%-7.22%-5.08%3.70%1.65%7.05%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		1.41%-2.74%5.26%1.37%-1.01%-0.88%2.06%4.04%13.53%
Разные валюты инструментов

GLBL.L торгуется в GBP, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLBL.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.41%.

GLBL.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-1.58%
3 года*
-2.59%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
—

AGGU.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.31%
1 год
0.79%
3 года*
1.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с GLBL.L:
GLBL.L с SHLDGLBL.L с AGHG.LGLBL.L с FGOV.LGLBL.L с GAGG.LGLBL.L с PRIG.LGLBL.L с GLAD.LGLBL.L с IMID.L
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий GLBL.L и AGGU.L

И GLBL.L, и AGGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

GLBL.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL.L
Ранг доходности на риск GLBL.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBL.LAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.11

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.21

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.21

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

0.36

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL.L vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL.L на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AGGU.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL.L и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBL.LAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.16

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.20

-0.35

Корреляция

Корреляция между GLBL.L и AGGU.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL.L и AGGU.L

Дивидендная доходность GLBL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		0.03%0.03%0.03%0.02%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLBL.L и AGGU.L

Максимальная просадка GLBL.L за все время составила -25.17%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL.L и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLBL.LAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.17%

-15.55%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-2.25%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.62%

-15.20%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-1.61%

-22.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-3.95%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.71%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL.L и AGGU.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) составляет 1.52%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что GLBL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLBL.LAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.64%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

4.98%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

7.28%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

8.72%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

9.09%

-1.77%