Сравнение GLBL.L с PRIG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L).
GLBL.L и PRIG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLBL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. PRIG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLBL.L и PRIG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLBL.L и PRIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | -1.15% | -2.39% | -2.65% | -2.45% | -7.22% | -5.08% | 3.70% | 5.34% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 0.11% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -5.90% | 5.97% | 6.26% |
Разные валюты инструментов
GLBL.L торгуется в GBP, в то время как PRIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLBL.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PRIG.L с доходностью 0.11%.
GLBL.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- —
PRIG.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLBL.L и PRIG.L
GLBL.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLBL.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск
GLBL.L
PRIG.L
Сравнение GLBL.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBL.L | PRIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.02 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.07 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.08 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.13 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBL.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.02 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.11 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GLBL.L и PRIG.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBL.L и PRIG.L
Дивидендная доходность GLBL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRIG.L в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.96% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLBL.L и PRIG.L
Максимальная просадка GLBL.L за все время составила -25.17%, примерно равная максимальной просадке PRIG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL.L и PRIG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLBL.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.17% | -26.02% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.10% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.62% | -17.03% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -23.09% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -16.24% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.98% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBL.L и PRIG.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) составляет 1.52%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что GLBL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLBL.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.69% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 3.65% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 5.40% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 7.18% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 7.82% | -0.50% |