Сравнение GLBE с SII
GLBE (Global-e Online Ltd.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, GLBE returned -9.12%/yr vs 25.95%/yr for SII. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 7.75%.
GLBE
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 11.39%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- -6.94%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.25%
SII
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.19%
- 6 месяцев
- -9.73%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 50.69%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.99%
Сравнение доходности по годам GLBE и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -6.94% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
SII Sprott Inc | 7.75% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 0.64% |
Correlation
The correlation between GLBE and SII is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$6.14B
SII:
$2.71B
GLBE:
$0.66
SII:
$3.62
GLBE:
55.07
SII:
29.00
GLBE:
0.01
SII:
0.78
GLBE:
6.26
SII:
6.50
GLBE:
6.98
SII:
5.10
GLBE:
$1.02B
SII:
$377.77M
GLBE:
$467.05M
SII:
$278.09M
GLBE:
$146.46M
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. SII — Ранг доходности на риск
GLBE
SII
Сравнение GLBE c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.11 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 2.72 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и SII
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -47.81% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -37.32% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -37.32% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -47.81% | -31.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.22% | -36.75% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -21.26% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 15.27% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и SII
Global-e Online Ltd. (GLBE) и Sprott Inc (SII) имеют волатильность 13.54% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 14.08% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 42.12% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.98% | 49.15% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.44% | 38.23% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 37.98% | +29.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и SII
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и SII
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and SII have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (14.08%) compared to GLBE (13.54%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs SII's -47.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор