Сравнение AENT с DRUG
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) and DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) are both stocks. AENT operates in Entertainment (Communication Services), while DRUG operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AENT returned -10.50%/yr vs 22.87%/yr for DRUG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENT и DRUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AENT показывает доходность -31.19%, что значительно ниже, чем у DRUG с доходностью -15.15%.
AENT
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -31.19%
- 6 месяцев
- -29.93%
- 1 год
- 58.86%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- —
DRUG
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.69%
- С начала года
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 136.50%
- 3 года*
- 182.11%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AENT и DRUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -31.19% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | -9.35% |
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -15.15% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -76.66% | -40.76% |
Correlation
The correlation between AENT and DRUG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
AENT:
$282.65B
DRUG:
$635.04M
AENT:
$0.00
DRUG:
-CA$3.48
AENT:
2.36K
DRUG:
2.93
AENT:
$1.11B
DRUG:
CA$0.00
AENT:
$150.69M
DRUG:
-CA$20.13K
AENT:
$46.47M
DRUG:
-CA$31.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENT vs. DRUG — Ранг доходности на риск
AENT
DRUG
Сравнение AENT c DRUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и Bright Minds Biosciences Inc (DRUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AENT | DRUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.58 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 9.22 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AENT и DRUG
Максимальная просадка AENT за все время составила -93.11%, примерно равная максимальной просадке DRUG в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENT и DRUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENT | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.11% | -97.68% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -38.35% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.22% | -76.98% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -97.68% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.52% | -31.01% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.88% | -58.71% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.92% | 14.91% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENT и DRUG
Текущая волатильность для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) составляет 16.57%, в то время как у Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что AENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENT | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 19.07% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.31% | 42.88% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.31% | 73.38% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.35% | 662.99% | -571.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.18% | 646.13% | -556.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENT и DRUG
Ни AENT, ни DRUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENT и DRUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и Bright Minds Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENT and DRUG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRUG has higher volatility (19.07%) compared to AENT (16.57%). In terms of maximum drawdown, AENT dropped -93.11% vs DRUG's -97.68%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AENT и DRUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор