Сравнение GKAT с WBIG
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 9.05%.
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам GKAT и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 9.05% | 4.29% |
Correlation
The correlation between GKAT and WBIG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. WBIG — Ранг доходности на риск
GKAT
WBIG
Сравнение GKAT c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.15 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и WBIG
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -25.32% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -4.50% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.92% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и WBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 9.87% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 12.05% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 11.55% | +0.40% |
Сравнение комиссий GKAT и WBIG
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и WBIG
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности WBIG в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.21% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and WBIG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and WBI. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 1.14% for WBIG.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор