Сравнение GKAT с BDRY
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GKAT charges 0.59%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
GKAT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.08% | 5.93% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 4.28% |
Correlation
The correlation between GKAT and BDRY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. BDRY — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDRY
Сравнение GKAT c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и BDRY
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -89.16% | +78.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -71.65% | +66.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -58.43% | +56.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 42.10% | -29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 60.24% | -47.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 62.40% | -49.86% |
Сравнение комиссий GKAT и BDRY
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и BDRY
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and BDRY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
GKAT has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for BDRY.
GKAT is categorized as Global Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Scharf Investments and ETFMG. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор