PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с VICE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.83%/yr vs 7.32%/yr for VICE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GK charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности GK и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 3.62%.

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и VICE

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%-5.79%

Correlation

The correlation between GK and VICE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between GK and VICE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GK и VICE

Секторы
GK
VICE

Технологии

38.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

16.6%
9.1%

Промышленность

16.3%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Финансовые услуги

6.1%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
27.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
41.7%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

8.9%

Технологии

GK
38.9%
VICE
4.9%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
VICE
9.1%

Промышленность

GK
16.3%
VICE

-

Здравоохранение

GK
7.6%
VICE

-

Финансовые услуги

GK
6.1%
VICE

-

Коммунальные услуги

GK
4.5%
VICE

-

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
VICE
27.8%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
VICE
41.7%

Сырьевые материалы

GK

-

VICE
7.5%

Энергетика

GK

-

VICE

-

Недвижимость

GK

-

VICE
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI

Доходность на риск

GK vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.08

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.02

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.08

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

-0.13

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKVICEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.08

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GK и VICE

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-38.27%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-13.59%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-19.55%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-8.14%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-12.37%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

7.73%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и VICE

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.53%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

9.10%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

13.19%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

17.79%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

19.19%

+4.74%

Сравнение комиссий GK и VICE

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и VICE

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VICE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

GK and VICE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.76%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs VICE's -38.27%.

On 3-year performance, GK leads with 20.83% vs 7.32% for VICE. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.83% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while VICE is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.99% for VICE.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор