PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

GJUN и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и XMAR

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT

Сравнение комиссий GJUN и XMAR

И GJUN, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GJUN vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.02

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.59

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

10.88

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.93

-0.62

Корреляция

Корреляция между GJUN и XMAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и XMAR

Ни GJUN, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и XMAR

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-7.29%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.79%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.32%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.00%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и XMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что GJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.81%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.19%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

7.88%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

5.64%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

5.64%

+2.45%