PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с RDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

GJUN и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и RDVI

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.21%17.93%14.56%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.21%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.49%
1 год
17.02%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Сравнение комиссий GJUN и RDVI

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

GJUN vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.41

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.41

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

6.33

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.06

+0.25

Корреляция

Корреляция между GJUN и RDVI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и RDVI

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM2025202420232022
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок GJUN и RDVI

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-18.35%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.48%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.32%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-3.28%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.82%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.31%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

10.48%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

18.54%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

17.03%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

17.03%

-8.94%