PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с FEBP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

GJUN и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и FEBP

2026 (YTD)20252024
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.08%10.00%11.35%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.18%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.18%.

GJUN

1 день
0.15%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.12%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с AJANFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTW

Сравнение комиссий GJUN и FEBP

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

GJUN vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.78

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.75

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

9.20

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.19

+0.13

Корреляция

Корреляция между GJUN и FEBP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и FEBP

Ни GJUN, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и FEBP

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-12.11%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-5.47%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.08%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.96%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.56%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и FEBP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.58%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.42%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

5.57%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

11.61%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

9.15%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

9.15%

-1.06%