PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с FAPR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

GJUN и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и FAPR

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.08%10.00%13.24%6.43%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.42%7.58%18.14%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.42%.

GJUN

1 день
0.15%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
0.16%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.42%
6 месяцев
3.45%
1 год
8.95%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий GJUN и FAPR

И GJUN, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

GJUN vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.78

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.16

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.99

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

5.55

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.78

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.81

+0.51

Корреляция

Корреляция между GJUN и FAPR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и FAPR

Ни GJUN, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и FAPR

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-15.96%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-5.60%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.80%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.74%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и FAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что GJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.76%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.63%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

11.61%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

10.57%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

10.57%

-2.48%