PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

GJUN и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и DDEC

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFD

Сравнение комиссий GJUN и DDEC

И GJUN, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

GJUN vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.21

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.44

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

11.53

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.09

+0.22

Корреляция

Корреляция между GJUN и DDEC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и DDEC

Ни GJUN, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и DDEC

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-10.22%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.46%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.53%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.92%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.15%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и DDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.85%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

4.55%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

8.63%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

6.99%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

6.92%

+1.17%