PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

GJUN и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и APRP

2026 (YTD)20252024
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%7.98%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP

Сравнение комиссий GJUN и APRP

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

GJUN vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.13

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.76

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

11.82

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.07

+0.24

Корреляция

Корреляция между GJUN и APRP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и APRP

Ни GJUN, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и APRP

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-13.66%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.24%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.33%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.22%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и APRP

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

3.02%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

9.96%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

9.75%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

9.75%

-1.66%