PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с RDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

GJUL и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и RDVI

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.25%17.93%14.56%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.25%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRDGJUL с APRPGJUL с APRT
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Сравнение комиссий GJUL и RDVI

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

GJUL vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.47

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.44

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

6.52

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.97

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.06

+0.30

Корреляция

Корреляция между GJUL и RDVI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и RDVI

GJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM2025202420232022
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок GJUL и RDVI

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-18.35%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-12.65%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.28%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-3.27%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.80%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) составляет 2.87%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.38%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

10.48%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

18.54%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

17.04%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

17.04%

-8.90%