PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

GJUL и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и ISWN

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с APRTGJUL с APRWGJUL с CAOSGJUL с FFEB
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий GJUL и ISWN

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

GJUL vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.96

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.78

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

7.30

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

-0.03

+1.39

Корреляция

Корреляция между GJUL и ISWN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и ISWN

GJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок GJUL и ISWN

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-32.35%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.63%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.12%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-16.56%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.35%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) составляет 2.87%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.91%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

8.66%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

11.84%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

11.47%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

11.41%

-3.27%