PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с FAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

GJUL и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и FAPR

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%7.58%18.14%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.26%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRDGJUL с APRPGJUL с APRT
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий GJUL и FAPR

И GJUL, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

GJUL vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.82

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.22

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.03

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

5.74

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.82

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.81

+0.56

Корреляция

Корреляция между GJUL и FAPR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и FAPR

Ни GJUL, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и FAPR

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-15.96%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.75%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.80%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.74%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и FAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.77%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

2.63%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

11.61%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

10.58%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

10.58%

-2.44%