PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

GJUL и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и APRW

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с APRTGJUL с CAOSGJUL с FFEBGJUL с HOCT
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий GJUL и APRW

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

GJUL vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.26

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.89

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

13.00

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.05

+0.31

Корреляция

Корреляция между GJUL и APRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и APRW

Ни GJUL, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок GJUL и APRW

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-9.61%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-5.62%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.15%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.82%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и APRW

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.77%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

1.63%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

6.92%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

6.73%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

6.47%

+1.67%