PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIYIX с GILHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и GILHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и GILHX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у GILHX с доходностью -0.01%.


GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Guggenheim Limited Duration Fund

Сравнение комиссий GIYIX и GILHX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GILHX в 0.49%.


Доходность на риск

GIYIX vs. GILHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c GILHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIYIXGILHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

2.32

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.85

4.37

+4.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.56

+1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

4.26

+7.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.11

16.90

+37.21

GIYIX vs. GILHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа GILHX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и GILHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIYIXGILHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.32

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

1.33

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.67

+0.50

Корреляция

Корреляция между GIYIX и GILHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и GILHX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности GILHX в 4.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и GILHX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и GILHX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIYIXGILHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-8.10%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.13%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-8.10%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.81%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.71%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.29%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и GILHX

Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIYIXGILHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.54%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

1.18%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.91%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

2.20%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

1.83%

-0.40%