Сравнение GIYIX с GILHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).
GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIYIX и GILHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIYIX и GILHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 0.42% | 5.20% | 7.04% | 6.81% | -1.19% | 0.17% | 1.78% | 2.45% | 0.16% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у GILHX с доходностью -0.01%.
GIYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIYIX и GILHX
GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GILHX в 0.49%.
Доходность на риск
GIYIX vs. GILHX — Ранг доходности на риск
GIYIX
GILHX
Сравнение GIYIX c GILHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIYIX | GILHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 2.32 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.85 | 4.37 | +4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.56 | +1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.76 | 4.26 | +7.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.11 | 16.90 | +37.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIYIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.32 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.45 | 1.33 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 1.67 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GIYIX и GILHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIYIX и GILHX
Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности GILHX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 3.99% | 4.35% | 5.15% | 4.38% | 1.67% | 0.78% | 1.45% | 2.52% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок GIYIX и GILHX
Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и GILHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIYIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -8.10% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.13% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.15% | -8.10% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.81% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.71% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.29% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIYIX и GILHX
Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIYIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.54% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.18% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.91% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 2.20% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 1.83% | -0.40% |