Сравнение GIUSX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
GIUSX управляется Guggenheim. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GIUSX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.61% соответственно.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и VBTIX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
GIUSX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
GIUSX
VBTIX
Сравнение GIUSX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.72 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и VBTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и VBTIX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и VBTIX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -18.90% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.73% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -18.13% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -18.90% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.94% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.32% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.97% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и VBTIX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.55% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.58% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.36% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.99% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 4.97% | -0.17% |