PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIUSX с PBDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIUSX с PBDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) and PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, GIUSX returned 2.67%/yr vs 1.88%/yr for PBDIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GIUSX charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for PBDIX.

Доходность

Сравнение доходности GIUSX и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIUSX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у PBDIX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции GIUSX превзошли акции PBDIX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.88% соответственно.

GIUSX

1 день
0.06%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.04%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.67%

PBDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIUSX и PBDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		0.59%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		0.20%8.71%2.66%6.02%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%

Correlation

The correlation between GIUSX and PBDIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.90

The correlation between GIUSX and PBDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTHRXGIUSX с FTBFXGIUSX с GOFGIUSX с HYLBGIUSX с FHPFX
Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с RPSIXPBDIX с PACEXPBDIX с TAGG

Доходность на риск

GIUSX vs. PBDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIUSX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIUSXPBDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.63

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.46

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.24

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

6.58

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIUSX vs. PBDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIUSX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBDIX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIUSX и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIUSXPBDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GIUSX и PBDIX

Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки PBDIX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и PBDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIUSXPBDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.02%

-19.20%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.08%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-6.19%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-19.10%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.02%

-19.20%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.60%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.45%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.03%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GIUSX и PBDIX

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеют волатильность 1.50% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIUSXPBDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.49%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.09%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

4.22%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

6.06%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.99%

-0.16%

Сравнение комиссий GIUSX и PBDIX

GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIUSX и PBDIX

Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности PBDIX в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.79%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		5.68%5.59%5.17%4.00%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%

Часто задаваемые вопросы

GIUSX and PBDIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIUSX has higher volatility (1.50%) compared to PBDIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, GIUSX dropped -22.02% vs PBDIX's -19.20%.

PBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIUSX и PBDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор