PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIUSX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIUSX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

GIUSX управляется Guggenheim. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GIUSX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIUSX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		-0.47%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции GIUSX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.51% соответственно.

GIUSX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.01%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.75%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FTHRXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTBFXGIUSX с HYLBGIUSX с VMSIXGIUSX с WOBDX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий GIUSX и FCNVX

GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

GIUSX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIUSX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIUSXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

3.18

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

14.52

-13.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

6.34

-5.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

21.58

-19.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

84.59

-79.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIUSX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIUSX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIUSX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIUSXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.18

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

2.69

-2.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

2.44

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.17

-1.47

Корреляция

Корреляция между GIUSX и FCNVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIUSX и FCNVX

Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.39%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок GIUSX и FCNVX

Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIUSXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.02%

-2.19%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.20%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-0.59%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.02%

-2.19%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.10%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.05%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.05%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GIUSX и FCNVX

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIUSXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.10%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.81%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

1.28%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

1.27%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

1.03%

+3.77%