PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GISOX с WAIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GISOX (Grandeur Peak International Stalwarts Fund) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, GISOX returned 7.90%/yr vs 4.04%/yr for WAIOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GISOX charges 1.15%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.

Доходность

Сравнение доходности GISOX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции GISOX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 7.90% против 4.04% соответственно.

GISOX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.57%
С начала года
19.73%
6 месяцев
20.89%
1 год
18.92%
3 года*
9.16%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
7.90%

WAIOX

1 день
-1.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
7.82%
6 месяцев
8.77%
1 год
-2.49%
3 года*
5.21%
5 лет*
-6.16%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GISOX и WAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		19.73%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		7.82%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%

Correlation

The correlation between GISOX and WAIOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between GISOX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с GPGCXGISOX с IWMGISOX с GPROXGISOX с GPGOXGISOX с GGSOXGISOX с GPIOXGISOX с GPEOX
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с WAMCXWAIOX с WAAEXWAIOX с HRIIXWAIOX с HLMSX

Доходность на риск

GISOX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXWAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.11

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.06

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.08

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

-0.15

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXWAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.11

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GISOX и WAIOX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и WAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISOXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-68.04%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-21.23%

+10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-21.23%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-50.21%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-50.21%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-33.03%

+14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-16.82%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

10.49%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и WAIOX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISOXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.28%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

11.92%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

14.45%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

17.11%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.55%

+2.29%

Сравнение комиссий GISOX и WAIOX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и WAIOX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности WAIOX в 63.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.42%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		63.34%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Часто задаваемые вопросы

GISOX and WAIOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GISOX has higher volatility (5.69%) compared to WAIOX (4.28%). In terms of maximum drawdown, GISOX dropped -47.98% vs WAIOX's -68.04%.

GISOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GISOX и WAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор