Сравнение GISOX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GISOX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GISOX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -4.04% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GISOX показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 5.95% против 8.86% соответственно.
GISOX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 5.95%
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GISOX и FSTSX
GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
GISOX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
GISOX
FSTSX
Сравнение GISOX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GISOX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.05 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.48 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.30 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 4.56 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GISOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.05 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.33 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GISOX и FSTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GISOX и FSTSX
Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.53% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок GISOX и FSTSX
Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GISOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -38.91% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.22% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -38.91% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -38.91% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.86% | -11.22% | -23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -7.95% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.19% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GISOX и FSTSX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GISOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.05% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.68% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 15.21% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.26% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.80% | +2.79% |