Сравнение GIPIX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIPIX показывает доходность -1.09%, а SFHYX немного выше – -1.07%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 5.59% против 7.42% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и SFHYX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
GIPIX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
GIPIX
SFHYX
Сравнение GIPIX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.14 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.88 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.46 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.60 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.14 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.25 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и SFHYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и SFHYX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и SFHYX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -17.34% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -3.75% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -14.37% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -14.37% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -3.66% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.75% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.07% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и SFHYX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.71% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 3.69% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 4.40% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 6.34% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 6.27% | +1.80% |