PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%11.06%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий GIPIX и PDX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.35

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.59

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.46

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

1.13

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.35

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.30

+0.34

Корреляция

Корреляция между GIPIX и PDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и PDX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и PDX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-80.63%

+51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-20.21%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-37.24%

+16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-15.21%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-18.92%

+15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

8.25%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и PDX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.49%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

11.47%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

22.80%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

25.81%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

36.86%

-28.79%