PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOTX с KGIIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GIOTX returned 12.39%/yr vs 9.03%/yr for KGIIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIOTX charges 0.00%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у KGIIX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции KGIIX по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.03% соответственно.

GIOTX

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.89%
С начала года
16.00%
6 месяцев
15.42%
1 год
38.63%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.82%
10 лет*
12.39%

KGIIX

1 день
-1.92%
1 месяц
-7.64%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
7.35%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOTX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		16.00%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
KGIIX
Kopernik International Fund		1.10%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Correlation

The correlation between GIOTX and KGIIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.58

The correlation between GIOTX and KGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с GMWAXGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с AVALXKGIIX с SISEXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMX

Доходность на риск

GIOTX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIOTXKGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.60

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.13

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.80

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

6.38

+7.62

GIOTX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа KGIIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и KGIIX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и KGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOTXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-27.81%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.85%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-13.58%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-27.81%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-27.81%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-11.85%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-6.11%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.34%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и KGIIX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOTXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.14%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

10.99%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

13.37%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.30%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

12.67%

+3.50%

Сравнение комиссий GIOTX и KGIIX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и KGIIX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности KGIIX в 14.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.93%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
KGIIX
Kopernik International Fund		14.11%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIOTX and KGIIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIOTX has higher volatility (5.83%) compared to KGIIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs KGIIX's -27.81%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOTX и KGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор