Сравнение GIOTX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIOTX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции KGIIX немного отстают с 10.80%.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и KGIIX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
GIOTX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
GIOTX
KGIIX
Сравнение GIOTX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 3.56 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 4.34 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.65 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.30 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 19.59 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.56 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.94 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и KGIIX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и KGIIX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -27.81% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -8.76% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -27.81% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -27.81% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.78% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.15% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.37% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и KGIIX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.35% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.93% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 13.41% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 13.21% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 12.75% | +3.52% |